A．弱式有效市場
B．半強(qiáng)式有效市場
C．強(qiáng)式有效市場
D．無效市場
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．小公司的收益通常高于大公司的收益
B．小公司的收益通常低于大公司的收益
C．折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D．證券價(jià)格在星期五趨于上升
A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．回避損失和“心理”會(huì)計(jì)
D．避免“后悔”心理
A．避稅型
B．收入型
C．固定資產(chǎn)型
D．增長型
A．普通股
B．附息債券
C．優(yōu)先股
D．商業(yè)票據(jù)
A．套利定價(jià)
B．資產(chǎn)估值
C．資金成本預(yù)算
D．資源配置
A．在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A．牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D．無差異曲線之間互不相交
A．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息
B．股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過去價(jià)格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效
A．投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦
最新試題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）