不定項選擇切點證券組合T的經(jīng)濟意義有（）。

A．所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B．投資者對依據(jù)自己風(fēng)險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風(fēng)險投資部分均可視為對T的投資
C．與市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T就等于市場組合
D．所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界


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1.不定項選擇在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意（）。

A．個別證券的選擇
B．投資時機選擇
C．收益最大化
D．多元化

2.不定項選擇法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。

A．歷史價格信息
B．公開信息
C．全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D．有效信息

3.不定項選擇在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。

A．弱式有效市場
B．半強式有效市場
C．強式有效市場
D．無效市場

4.不定項選擇公司異?？梢员憩F(xiàn)為（）。

A．小公司的收益通常高于大公司的收益
B．小公司的收益通常低于大公司的收益
C．折價交易的封閉式基金收益率較高
D．證券價格在星期五趨于上升

5.不定項選擇投資者心理偏差與投資者非風(fēng)險行為包括（）。

A．過分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．回避損失和“心理”會計
D．避免“后悔”心理

6.不定項選擇按投資目標(biāo)，證券組合通常包括（）類型。

A．避稅型
B．收入型
C．固定資產(chǎn)型
D．增長型

7.不定項選擇以下能夠帶來基本收益的有價證券是（）。

A．普通股
B．附息債券
C．優(yōu)先股
D．商業(yè)票據(jù)

8.不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于（）。

A．套利定價
B．資產(chǎn)估值
C．資金成本預(yù)算
D．資源配置

9.不定項選擇套利定價模型表明（）。

A．在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

10.不定項選擇根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用，以下正確的是（）。

A．牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合