您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B．證券收益率之間的相互關(guān)系
C．投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D．市場(chǎng)的總體狀態(tài)
A．不考慮交易成本和對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
B．信息在市場(chǎng)中自由流動(dòng)
C．任何證券的交易單位都是無限可分的
D．市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率
A．所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B．投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C．與市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合
D．所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
最新試題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
行為金融模型有（）。
公司異常表現(xiàn)為（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
β系數(shù)可以反映（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
APT揭示了（）。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）