A.外匯遠(yuǎn)期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
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A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險,該企業(yè)可以進(jìn)行()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。()
外匯套利交易包括()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
外匯期貨的特性包括()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。