單項選擇題某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當(dāng)日結(jié)算價為3750點，截至27日，該客戶的虧損額為（）。

A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元


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3.單項選擇題從事套利交易活動考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

4.單項選擇題如果股指期貨價格與股票現(xiàn)貨價格的價差大于持有成本，套利者就會（）。

A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割

5.單項選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模

6.單項選擇題對無套利區(qū)間描述錯誤的是（）。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行

7.單項選擇題當(dāng)期價低估時，可通過（），進行反向套利。

A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

8.單項選擇題當(dāng)期價高估時，可通過（），進行正向套利。

A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

最新試題

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

股指期貨自身的特殊性有（）。

題型：多項選擇題

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

題型：多項選擇題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型：多項選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

題型：多項選擇題

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

題型：多項選擇題

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

題型：多項選擇題

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

題型：多項選擇題