A.標(biāo)的股票指數(shù)
B.市場利率
C.標(biāo)的股盤指數(shù)波動率
D.股息率
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A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動性
A.上市交易時間超過一個季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價(jià)格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票，非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動的最小單位即為最小變動價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動價(jià)位為0.1點(diǎn)
A.強(qiáng)制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉盈利客戶（包括非期貨公司會員）按持倉比例自動撮合成交
C.強(qiáng)制減倉制度對同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報(bào)單參與強(qiáng)制減倉計(jì)算，其余平倉報(bào)單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時，正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
最新試題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動限制的有（）。