A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
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A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價格高于無套利區(qū)間上界時，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間上界時，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間下界時，正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價格高于上界
B.實(shí)際期貨價格低于上界
C.實(shí)際期貨價格高于下界
D.實(shí)際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日最后一小時的算術(shù)平均價
A.前一日結(jié)算價漲幅的10％
B.前一日結(jié)算價漲幅的8％
C.前一日結(jié)算價跌幅的10％
D.前一日結(jié)算價跌幅的5％
A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結(jié)算價
最新試題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
以下說法正確的是（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計(jì)算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。