A.強(qiáng)制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強(qiáng)制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強(qiáng)制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
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A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi),套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進(jìn)行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機(jī)制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機(jī)制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日最后一小時的算術(shù)平均價
A.前一日結(jié)算價漲幅的10%
B.前一日結(jié)算價漲幅的8%
C.前一日結(jié)算價跌幅的10%
D.前一日結(jié)算價跌幅的5%
A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
以下說法正確的是()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。