A.建立風險預防機制
B.建立對沖組合
C.轉移風險
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險
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A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
A.競爭性
B.高效性
C.流動性
D.高風險性
A.市場風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.宏觀環(huán)境變化的風險
B.交易所的管理風險
C.計算機故障等技術風險
D.政策性風險
A.套期保值
B.杠桿效應
C.雙向交易
D.對沖機制
A.證券交易委員會(SEC.
B.商品期貨交易委員會(CFTC.
C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA.
D.全國證券商協(xié)會(NASD.
A.自然風險
B.政策風險
C.市場風險
D.上市公司風險
A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風險
C.專家理財,保護中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力
A.從投資領域來看,除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外,它還大量投資于金融衍生品期貨和期權市場
B.從投資策略來看,大量運用賣空機制并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作
C.從組織形式上來看,往往采取私募合伙的形式,監(jiān)管最松,運作最不透明,操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來看,對沖基金發(fā)展最早,規(guī)模最大
最新試題
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法,正確的有()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
看跌期權賣方的收益()。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構,不能為個人。()
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。()
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結算單中,上日結存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權。