A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
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A.4
B.6
C.8
D.10
A.160
B.400
C.800
D.1600
A.獲利700
B.虧損700
C.獲利500
D.虧損500
A.申請(qǐng)日
B.交收日
C.配對(duì)日
D.最后交割日
A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制
B.建立對(duì)沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)
A.賣出套期保值;買人套期保值
B.買人套期保值;賣出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
A.競(jìng)爭(zhēng)性
B.高效性
C.流動(dòng)性
D.高風(fēng)險(xiǎn)性
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
D.政策性風(fēng)險(xiǎn)
A.套期保值
B.杠桿效應(yīng)
C.雙向交易
D.對(duì)沖機(jī)制
最新試題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。