單項選擇題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊/美元外匯期貨價格分別為1.5255和1.5365,交易者進(jìn)行牛市套利,買進(jìn)10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后,6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個點變動的價值為12.5美元,那么交易者的盈虧情況為()。
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
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6.單項選擇題在即期外匯市場上處于空頭地位的人,為防止將來外幣匯率上升,可在外匯期貨市場上進(jìn)行()。
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
7.單項選擇題交換兩種貨幣的本金的同時交換固定利息的互換是()。
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
8.單項選擇題執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時,買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是()。
A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
9.單項選擇題一般情況下,利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為()。
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
10.單項選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%,美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LI-BOR)為0.1727%,則一個月(實際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
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企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
題型:判斷題
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
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國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
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外匯衍生品主要包括()。
題型:多項選擇題
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。()
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對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
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決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
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以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
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企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點是()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。
題型:多項選擇題