A.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
B.期望收益10%,標(biāo)準(zhǔn)差21%
C.期望收益9%,標(biāo)準(zhǔn)差24%
D.期望收益11%,標(biāo)準(zhǔn)差30%
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A.資本市場(chǎng)線由資本市場(chǎng)上的產(chǎn)品生成
B.截距項(xiàng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場(chǎng)組合
D.資本市場(chǎng)線上的組合都是有效組合
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1/4個(gè)圓
A.CAPM可以解釋證券的全部收益
B.CAPM屬于規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇
C.CAPM在推導(dǎo)時(shí)不需要任何假設(shè)條件
D.CAPM可以用來(lái)評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)
A.證券收益與其風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)關(guān)系
B.證券收益與市場(chǎng)組合的函數(shù)關(guān)系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關(guān)系
D.證券收益與市場(chǎng)收益的函數(shù)關(guān)系
A.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
B.期望收益9%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
C.期望收益10%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
D.期望收益11%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
A.確定今年對(duì)股市的最高投資比例
B.確定今年對(duì)債券投資的下限
C.確定未來(lái)三年內(nèi)最低的收益目標(biāo)
D.確定對(duì)XX股票的投資比例
A.市場(chǎng)均衡分析方法
B.市場(chǎng)無(wú)套利定價(jià)方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法
A.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差12%
B.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差14%
C.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差16%
D.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差18%
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)喜好偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)中性偏好
D.不依賴風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)
B.方差
C.均值
D.絕對(duì)離差
最新試題
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)()。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是()。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是()。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是()。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是()。
均值方差法以投資者的()為前提條件。
下列投資行為中()秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。