A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
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A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點(diǎn),新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是()萬(wàn)美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
最新試題
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)人1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí),可以在買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。