A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
最新試題
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。