A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
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A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4％
B.下跌20.4％
C.上漲18.6％
D.下跌18.6％
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4
假設(shè)在2月10日，投資者預(yù)計(jì)2～10年各期限的美國國債收益率將平行下移，于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨，采用梯式投資策略。各期限國債期貨價(jià)格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨，且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后，收益率曲線整體下移10BP，2年期國債期貨，5年期國債期貨，10年期國債期貨期末價(jià)格分別為109．938，121．242，130．641，則投資者最終損益為（）萬美元。
表6—5各期限國債期貨價(jià)格和DV01
A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出；16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預(yù)外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。