A.702
B.752
C.802
D.852
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A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4％
B.下跌20.4％
C.上漲18.6％
D.下跌18.6％
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4
假設(shè)在2月10日，投資者預(yù)計(jì)2～10年各期限的美國國債收益率將平行下移，于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨，采用梯式投資策略。各期限國債期貨價(jià)格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨，且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后，收益率曲線整體下移10BP，2年期國債期貨，5年期國債期貨，10年期國債期貨期末價(jià)格分別為109．938，121．242，130．641，則投資者最終損益為（）萬美元。
表6—5各期限國債期貨價(jià)格和DV01
A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時(shí)人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出；16
A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。