A.利用場內(nèi)工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準(zhǔn)備風(fēng)險儲備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖
您可能感興趣的試卷
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A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場內(nèi)期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險中性市場中，標(biāo)的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
A.ADP 就業(yè)報告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買入利率封底期權(quán)
B.買入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)
D.賣出利率互換
最新試題
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。