A.50
B.55
C.60
D.65
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A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟因素
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
A.價格
B.合約乘數(shù)
C.報價單位
A、強制減倉
B、強行平倉
C、協(xié)議平倉
最新試題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下說法正確的是（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。