A.20
B.30
C.40
D.50
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A.各種股票的發(fā)行量
B.各種股票的上市量
C.各種股票的成交金額
D.各種股票的成交金額加上市量
A.1941-1943 10
B.1940-1942 10
C.1941-1943 50
D.1940-1942 50
A.50
B.55
C.60
D.65
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
最新試題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。