A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
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A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機
A.投機交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
A.賣出股指期貨合約,同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約,同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約,同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約,同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
A.買進現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。