多項選擇題可以作為壓力測試的場景有（）。

A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機
D.美國股市崩盤


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1.多項選擇題金融機構(gòu)建立衍生品頭寸后，要規(guī)避其風險，可選擇的方法有（）。

A.利用場內(nèi)工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準備風險儲備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖

2.多項選擇題在交易場外衍生產(chǎn)品合約時，能夠?qū)崿F(xiàn)提前平倉效果的操作有（）。

A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場內(nèi)期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約

3.多項選擇題在基差定價交易中，影響升貼水定價的因素有（）。

A.現(xiàn)貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費

4.多項選擇題在衡量量化交易模型性能優(yōu)劣的指標體系中，主要指標包括（）。

A.夏普比率
B.收益風險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率

5.多項選擇題下列關(guān)于B-S-M 模型的理解正確的有（）。

A.在風險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風險利率r 替代
B.N（d2）表示在風險中性市場中，標的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性

6.多項選擇題路透商品研究局指數(shù)（RJ/CRB）能夠反映全球商品價格的動態(tài)變化，該指數(shù)與（）。

A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動

7.多項選擇題能反映美國就業(yè)市場整體狀況的指標是（）。

A.ADP 就業(yè)報告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率

9.單項選擇題下列表述屬于敏感性分析的是（）。

A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損

10.單項選擇題適合計算VaR 的置信水平是（）。

A.60%
B.40%
C.95%
D.5%