單項(xiàng)選擇題買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬元，即對(duì)應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點(diǎn)。假定市場(chǎng)年利率為60A，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格是（）。

A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55


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3.單項(xiàng)選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有（）。

A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國(guó)平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則6月22日到期的滬深300股指期貨（）。

A.在3069以上存在反向套利機(jī)會(huì)
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會(huì)
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會(huì)
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會(huì)

6.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是（）。

A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10％
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12％

7.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約以（）報(bào)價(jià)。

A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)

8.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨的每日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）。

A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)

9.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）。

A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
B.收量?jī)r(jià)
C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交價(jià)格

10.單項(xiàng)選擇題在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)（）計(jì)算雙方的盈虧金額。

A.當(dāng)日成交價(jià)
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)