判斷題股指看跌期權合約賣方無須交納交易保證金。()
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3.單項選擇題買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約,該一攬子股票組合與滬深300指數構成完全對應,現(xiàn)在市場價值為99萬元,即對應于滬深300指數3300點。假定市場年利率為60A,且預計一個月后可收到6600元現(xiàn)金紅利,該遠期合約的合理價格是()。
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
5.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約報價為3001.2點,保證金率為15%,則買進6手該合約需要保證金為()萬元。
A.75
B.81
C.90
D.106
6.單項選擇題以下屬于股指期貨期權的有()。
A.上證50ETF期權
B.滬深300股指期權
C.中國平安股票期權
D.以股指期貨為標的資產的期權
7.單項選擇題4月1日,滬深300現(xiàn)貨指數為3000點,市場年利率為6%,年指數股息率為1%。若交易成本總計為35點,則6月22日到期的滬深300股指期貨()。
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
8.單項選擇題5月25日,滬深300股指期貨收盤價4556.2,結算價4549.8;則下一個交易日的漲停板價格為()。
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
9.單項選擇題滬深300股指期權仿真交易合約每日價格最大波動限制是()。
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結算價的±12%
B.上一交易日滬深300指數收盤價的±10%
C.上一個交易日滬深300股指期貨結算價的±10%
D.上一交易日滬深300指數收盤價的±12%
10.單項選擇題股指期貨合約以()報價。
A.指數點
B.金額
C.合約乘數
D.結算價
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股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
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在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
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