判斷題滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最低波動(dòng)幅度是上一交易日結(jié)算價(jià)的±10％。（）
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2.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約最后交易日的交易時(shí)間是（）。
A.9：00—11：30，13：00—15：15
B.9：15—11：30，13：00—15：00
C.9：30—11：30，13：00—15：00
D.9：15—11：30，13：00—15：15
8.單項(xiàng)選擇題買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬(wàn)元，即對(duì)應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點(diǎn)。假定市場(chǎng)年利率為60A，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格是（）。
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
10.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3001．2點(diǎn)，保證金率為15％，則買進(jìn)6手該合約需要保證金為（）萬(wàn)元。
A.75
B.81
C.90
D.106
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
以下說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題