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A.負(fù)相關(guān)會(huì)提高組合的收益
B.正相關(guān)會(huì)提高組合的收益
C.不相關(guān)會(huì)提高組合的收益
D.相關(guān)性與組合的收益無(wú)關(guān)
A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期望收益最高
D.有效性前沿是條直線
A.CAPM屬于均衡定價(jià)模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān),而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)
D.CAPM利用單個(gè)證券與市場(chǎng)組合的相關(guān)性來(lái)測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布
A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場(chǎng)組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對(duì)市場(chǎng)組合變動(dòng)就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比
A.資本市場(chǎng)線上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場(chǎng)組合
D.在資本市場(chǎng)上所劃的一條分界線
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長(zhǎng)期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對(duì)市場(chǎng)短期波動(dòng)所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整
A.投資者的行為選擇問(wèn)題
B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)問(wèn)題
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)決定問(wèn)題
D.資本市場(chǎng)的融資功能問(wèn)題
A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時(shí)機(jī)
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績(jī)不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動(dòng)情況
A.證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.證券的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.證券的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是()。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
CAPM模型解決的問(wèn)題是()。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是()。
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對(duì)收益的影響表述正確的是()。
下列組合屬于最小方差組合的是()。
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是()。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。
按照均值方差法,由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是()。