單項選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比


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1.單項選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風(fēng)險收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

2.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進行的資產(chǎn)配置調(diào)整

3.單項選擇題CAPM模型解決的問題是（）。

A.投資者的行為選擇問題
B.風(fēng)險資產(chǎn)的定價問題
C.風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險決定問題
D.資本市場的融資功能問題

4.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.尋找合適的入市時機
C.調(diào)整短期內(nèi)業(yè)績不理想的股票
D.關(guān)注投資證券近期波動情況

5.單項選擇題CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于（）。

A.證券的系統(tǒng)性風(fēng)險
B.證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.證券的全部風(fēng)險
D.證券的財務(wù)風(fēng)險

6.單項選擇題下列組合不屬于有效組合的是（）。

A.期望收益8％，標準差16％
B.期望收益10％，標準差21％
C.期望收益9％，標準差24％
D.期望收益11％，標準差30％

7.單項選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線由資本市場上的產(chǎn)品生成
B.截距項是無風(fēng)險收益率
C.該線經(jīng)過風(fēng)險資產(chǎn)生成的市場組合
D.資本市場線上的組合都是有效組合

9.單項選擇題下列各項對CAPM的理解正確的是（）。

A.CAPM可以解釋證券的全部收益
B.CAPM屬于規(guī)范經(jīng)濟學(xué)的范疇
C.CAPM在推導(dǎo)時不需要任何假設(shè)條件
D.CAPM可以用來評價基金的業(yè)績

10.單項選擇題證券市場線描述的是（）。

A.證券收益與其風(fēng)險的函數(shù)關(guān)系
B.證券收益與市場組合的函數(shù)關(guān)系
C.證券收益與其貝塔系數(shù)的函數(shù)關(guān)系
D.證券收益與市場收益的函數(shù)關(guān)系