您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機(jī)
D.美國(guó)股市崩盤
A.利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖
B.利用場(chǎng)外工具對(duì)沖
C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖
A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場(chǎng)內(nèi)期貨進(jìn)行同向操作
D.和原合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)的供求狀況
B.銀行利息
C.儲(chǔ)存費(fèi)用
D.運(yùn)費(fèi)
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險(xiǎn)比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險(xiǎn)利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險(xiǎn)中性市場(chǎng)中，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（St ）大于執(zhí)行價(jià)格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
D.波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
A.通貨膨脹指數(shù)同向波動(dòng)
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動(dòng)
C.債券收益率反向波動(dòng)
D.債券收益率同向波動(dòng)
A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
最新試題
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為（）元/噸。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來的。（）
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。