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A.標的股票指數(shù)
B.市場利率
C.標的股盤指數(shù)波動率
D.股息率
A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
A.套期保值
B.投機套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動性
A.上市交易時間超過一個季度,除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A股申排在前30位
B.股票價格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票,非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點報價,報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數(shù)點必須是最小變動價位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
A.強制減倉制度是指交易所按照有關規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術平均法
B.加權平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內,套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進行
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
上證50ETF期權屬于窄基股票組合,因此其期權可看作股票期權。()
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
以下屬于權益類期權的有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。