某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中英鎊的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
最新試題
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。