A.持有外匯資產(chǎn)者,擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值
B.出口商和從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來(lái)某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯,未來(lái)避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值
D.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失
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A.固定利率交換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動(dòng)利率交換浮動(dòng)利率
A.無(wú)外匯管制
B.外匯管制
C.浮動(dòng)利率
D.中間利率
A.外匯遠(yuǎn)期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
A.賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買(mǎi)入50萬(wàn)歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元,同時(shí)賣(mài)出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元,2009年6月1日買(mǎi)入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
最新試題
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
外匯期貨套利的形式主要有()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣(mài)出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。
外匯衍生品主要包括()。
某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。()
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利,說(shuō)法正確的有()。
某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。