單項選擇題某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。

A.買進(jìn)120份
B.賣出120份
C.買進(jìn)100份
D.賣出100份


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1.單項選擇題股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用（）交割方式。

A.實物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉單
D.倉單

2.單項選擇題ETF是（）。

A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)

5.單項選擇題期貨交易品種中的第一大品種是（）。

A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨

9.單項選擇題從事套利交易活動考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

10.單項選擇題如果股指期貨價格與股票現(xiàn)貨價格的價差大于持有成本，套利者就會（）。

A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割