A.儲存成本
B.運輸成本
C.資金占用成本
D.持有期間可能得到的股票分紅紅利,當將其看作成本時,只能是負值成本
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A.買入期貨合約20張
B.賣出期貨合約20張
C.買入期貨合約48張
D.賣出期貨合約48張
A.經(jīng)營風(fēng)險
B.偶然性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.買進120份
B.賣出120份
C.買進100份
D.賣出100份
A.實物
B.現(xiàn)金
C.標準倉單
D.倉單
A.上市型開放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開放式期權(quán)
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機
最新試題
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。