A.9:00—11:30,13:00—15:15
B.9:15—11:30,13:00—15:00
C.9:30—11:30,13:00—15:00
D.9:15—11:30,13:00—15:15
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A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
A.75
B.81
C.90
D.106
A.上證50ETF期權
B.滬深300股指期權
C.中國平安股票期權
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
最新試題
關于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
股指期貨通??蓱糜冢ǎ?。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
某投資基金預計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。()